Az Európai Filmakadémia tüntette ki még 2022-ben a Nyugati pályaudvart; ennek alkalmából emléktáblát avattak most a vasútállomás csarnokában.
Budapest egyik legrégebbi vasútállomása számtalan magyar és nemzetközi filmben szerepelt. Helyszínként szolgált egyebek mellett Szabó István Hanussen (1988) és A napfény íze (1999) című történelmi drámájában, Tony Scott Kémjátszmájában (2001), Steven Spielberg Münchenjében (2005) és Tomas Alfredson Suszter, szabó, baka, kém (2011) című világhírű thrillerében is, de vezető luxusmárkák reklámjaiban is szerepelt a vasútállomás, tavaly például a Gucci Gift kampányban.